Урок 1. Теория
- Понятие «опцион» и его характеристики
- Взаимоотношение БА и опциона
- Почему выбираем опцион, а не акцию
- Простая покупка колл/пут и комбинация стрэддл
- Цена опциона
- Факторы, влияющие на цену опциона
Урок 2. Идея
- Логика идеи
- Преимущества покупки комбинации против покупки колл или пута
- Недостатки (риски)
- Наши друзья и враги
- Принцип работы (видео)
- Риск менеджмент
- Математическая модель
- При каких условиях мы фиксируем убыток, и каким он должен быть
- Примеры реальных сделок : прибыльных и убыточны
Урок 3. Основные Аспекты Технического Анализа.
- Философская основа технического анализа
- Восходящая, нисходящая и горизонтальная тенденции
- Поддержка и Сопротивление (Уровни)
Урок 4. Работа с программой
- Знакомство с программой, где скачать, как установить, регистрация
- Настройка рабочего стола для просмотра и отбора акций
- Общие настройки программы
- Настройка окон рабочего стола для отбора акций
- Настройка графиков, 5минутный и дневной график
- Настройка индикаторов для отбора (ImpVol, HistVol, MA50, MA200, AvgVol)
- Настройка графиков для просмотра опционных контрактов
- Настройка окна с графиками, отображающими профиль объема за разные периоды времени (VolumeProfile W,D,4H,1H)
- Настройка Watch List, добавление основных колонок и создание новых (ImpVol, HisVol, %ATR)
- Работа с вкладкой Trade
- Option Chain – таблица опционов
- Основные моменты работы с таблицей опционов, на что обращать внимание
- Настройка главных параметров таблицы Volume, Open Interest, Strike, ImpVol
- Как покупать и продавать опционы, примеры покупки/продажи и построения комбинаций опционов
Урок 5. Отбор акций для стратегии
- Параметры формирования списка с акциями на сайте www.finviz.com
- Использование меню Scan для выбора акций
- Основные моменты поиска акций
- Наличие квартальных отчетов
- Гепы
- Размер движения после отчета
- Уровни по дневным и недельным графикам и профиль объёма
- Параметр ImpVol по отношению к Historical Vol
- Ликвидность в опционах, объём и открытый интерес, спред
- Просмотр доступных контрактов
- Просмотр графиков и поиск подходящих ситуаций с максимальным движением после квартальных отчетов по основным параметрам
- Формирование списка с акциями для дальнейшего исследования
Урок 6. Знакомство с опционным инструментарием
- Работа с вкладкой Analyze
- Меню Add Simulated Trades – имитация сделки
- Меню Risk Profile сайт www.optionistics.com
- Меню Back Testing – тестирование и анализ отобранных акций по предыдущим квартальным отчетам компаний и построение своего алгоритма для каждой отдельной акции
- Как правильно проводить тестирование и создавать отчет по результатам проверки для каждой акции (скрины, таблица эксель, расчеты, до отчетов и после)
- Разработка алгоритма торговли для отдельной акции по результатам тестирования
Урок 7. Подготовка к работе и тестирование стратегии
- Анализ готовых результатов тестирования некоторых акций, результаты отчетов компаний, где и как смотреть и как анализировать
- Просмотр отобранных ситуаций и их анализ, домашнее задание
- Правила открытия и закрытия позиций по стратегии
- Подготовка к торговле и тестирование стратегии
- Торговля домашнего задания
- Правила ведения статистики по позиции
Урок 8. Работа по стратегии
- Подготовка к сезону квартальных отчетов
- Формирование календаря отчетных акций
- Формирование списка торгуемых бумаг
- Торговля на реальном или демо-счете с анализом текущих результатов
- Правила ведения позиции для достижения максимального положительного результата
